Сравнение FREM.L с G500.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 21.14% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between FREM.L and G500.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between FREM.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
G500.L
Сравнение FREM.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.87 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и G500.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -39.54% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.56% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -17.75% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -39.54% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.93% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.08% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.35% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и G500.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.77% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.77% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.07% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 20.38% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.09% | -3.15% |
Сравнение комиссий FREM.L и G500.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и G500.L
Ни FREM.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and G500.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while G500.L is US Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор