Сравнение FREM.L с E127.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 6.55%/yr for E127.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 16.04%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 26.71% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 16.04% | 34.89% | 7.57% | 8.20% | -19.65% | -2.76% | 40.59% |
Correlation
The correlation between FREM.L and E127.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.85 |
The correlation between FREM.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
E127.L
Сравнение FREM.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.77 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и E127.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -39.93% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.84% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -16.66% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -34.73% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -11.11% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -15.54% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.07% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и E127.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.10% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 19.31% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 21.43% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.20% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.02% | -2.08% |
Сравнение комиссий FREM.L и E127.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и E127.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.86% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% |
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and E127.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор