Сравнение FREM.L с BBUD.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 5.49% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
Correlation
The correlation between FREM.L and BBUD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FREM.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
BBUD.L
Сравнение FREM.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 10.00 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и BBUD.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -34.19% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.61% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -19.33% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -25.33% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -0.66% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.30% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.12% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и BBUD.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.03% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.43% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.14% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.21% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.73% | -0.79% |
Сравнение комиссий FREM.L и BBUD.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и BBUD.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and BBUD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while BBUD.L is Large Cap Blend Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор