Сравнение FRE.DE с GRF.MC
FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) and GRF.MC (Grifols S.A) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FRE.DE in Medical Care Facilities, GRF.MC in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, FRE.DE returned -2.73%/yr vs -6.58%/yr for GRF.MC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRE.DE и GRF.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRE.DE показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у GRF.MC с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции FRE.DE превзошли акции GRF.MC по среднегодовой доходности: -2.73% против -6.58% соответственно.
FRE.DE
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -9.77%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- -2.73%
- Всё время*
- 7.80%
GRF.MC
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -14.20%
- 10 лет*
- -6.58%
- Всё время*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам FRE.DE и GRF.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | -9.77% | 49.50% | 19.49% | 10.62% | -23.79% | -6.45% | -22.95% | 20.38% | -34.15% | -11.69% |
GRF.MC Grifols S.A | -11.15% | 18.31% | -40.82% | 43.55% | -36.20% | -28.14% | -23.53% | 38.98% | -4.73% | 31.02% |
Correlation
The correlation between FRE.DE and GRF.MC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRE.DE vs. GRF.MC — Ранг доходности на риск
FRE.DE
GRF.MC
Сравнение FRE.DE c GRF.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) и Grifols S.A (GRF.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRE.DE | GRF.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.56 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.87 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRE.DE и GRF.MC
Максимальная просадка FRE.DE за все время составила -72.84%, что меньше максимальной просадки GRF.MC в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRE.DE и GRF.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRE.DE | GRF.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.84% | -79.35% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -35.12% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.09% | -55.37% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | -69.11% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.84% | -79.35% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.58% | -71.21% | +34.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -27.75% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 22.92% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRE.DE и GRF.MC
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Grifols S.A (GRF.MC) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRF.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRE.DE | GRF.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.75% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 20.55% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 29.26% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 48.09% | -22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 38.85% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRE.DE и GRF.MC
Дивидендная доходность FRE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности GRF.MC в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.44% | 2.04% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 0.00% | 2.22% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.67% |
GRF.MC Grifols S.A | 2.47% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.16% | 0.68% | 1.10% | 1.76% | 1.29% | 0.70% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRE.DE и GRF.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co. KGaA и Grifols S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRE.DE and GRF.MC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRE.DE и GRF.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор