PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDTX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRDTX (Franklin Rising Dividends Fund Class C) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FRDTX returned 11.95%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRDTX charges 1.59%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.49% соответственно.

FRDTX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.76%
1 год
14.16%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.95%

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDTX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		5.31%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between FRDTX and SSEYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.92

The correlation between FRDTX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с AMINXFRDTX с SCHDFRDTX с FGJEXFRDTX с EMOFRDTX с FKDNX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

FRDTX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.34

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.21

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.13

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

14.62

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.34

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и SSEYX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDTXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-33.75%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.88%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-18.74%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-24.52%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-33.75%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.73%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.09%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и SSEYX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 2.17%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDTXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.92%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.97%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

11.87%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.91%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.06%

+0.07%

Сравнение комиссий FRDTX и SSEYX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и SSEYX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		9.22%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

FRDTX and SSEYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEYX has higher volatility (2.92%) compared to FRDTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRDTX dropped -52.13% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDTX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор