Сравнение FRCOX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FRCOX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FRCOX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRCOX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOX Franklin Colorado Tax Free Income Fund | -0.52% | 4.72% | 3.21% | 5.98% | -10.92% | 1.60% | 4.97% | 7.07% | 1.02% | 2.48% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FRCOX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FRCOX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.83%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRCOX и USMSX
FRCOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FRCOX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FRCOX
USMSX
Сравнение FRCOX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCOX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.63 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 6.49 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.18 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 6.48 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 33.64 | -30.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCOX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.63 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 2.39 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.86 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между FRCOX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOX и USMSX
Дивидендная доходность FRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOX Franklin Colorado Tax Free Income Fund | 3.33% | 4.33% | 3.73% | 2.66% | 2.74% | 2.17% | 2.52% | 3.57% | 3.30% | 3.16% | 3.80% | 3.85% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRCOX и USMSX
Максимальная просадка FRCOX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRCOX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -2.09% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -0.40% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -2.03% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.30% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.22% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.08% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOX и USMSX
Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRCOX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.22% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 0.69% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.70% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.74% | +3.26% |