Сравнение FRCOX с FDRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).
FRCOX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FRCOX и FDRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRCOX и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOX Franklin Colorado Tax Free Income Fund | -0.52% | 4.72% | 3.21% | 5.98% | -10.92% | 1.60% | 4.97% | 7.07% | 1.02% | 2.48% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FRCOX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.
FRCOX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.83%
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRCOX и FDRR
FRCOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Доходность на риск
FRCOX vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FRCOX
FDRR
Сравнение FRCOX c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCOX | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.24 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.84 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.69 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 7.80 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCOX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FRCOX и FDRR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOX и FDRR
Дивидендная доходность FRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FDRR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOX Franklin Colorado Tax Free Income Fund | 3.33% | 4.33% | 3.73% | 2.66% | 2.74% | 2.17% | 2.52% | 3.57% | 3.30% | 3.16% | 3.80% | 3.85% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRCOX и FDRR
Максимальная просадка FRCOX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOX и FDRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRCOX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -36.52% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -12.55% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -20.92% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.72% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.06% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.72% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOX и FDRR
Текущая волатильность для Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRCOX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 4.76% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 8.61% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 17.25% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 14.98% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 16.96% | -12.96% |