PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOX с FCOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCOX с FCOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCOX (Franklin Colorado Tax Free Income Fund) and FCOTX (Nuveen Colorado Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FRCOX returned 1.96%/yr vs 1.96%/yr for FCOTX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCOX charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for FCOTX.

Доходность

Сравнение доходности FRCOX и FCOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у FCOTX с доходностью 1.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FRCOX – 1.96% и акции FCOTX – 1.96%.

FRCOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.91%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.91%
10 лет*
1.96%

FCOTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.70%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOX и FCOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOX
Franklin Colorado Tax Free Income Fund		1.89%4.72%3.21%5.98%-10.92%1.60%4.97%7.07%1.02%2.48%
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		1.62%2.53%2.07%6.15%-9.92%1.52%5.31%7.70%0.87%5.79%

Correlation

The correlation between FRCOX and FCOTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г.

0.73

The correlation between FRCOX and FCOTX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Colorado Tax Free Income Fund

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FRCOX:
FRCOX с FDRRFRCOX с AFBFRCOX с TFCYXFRCOX с FKRCXFRCOX с DFSMXFRCOX с FSMUXFRCOX с NMI
Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с HICOXFCOTX с HYMBFCOTX с WTCOXFCOTX с DFSMXFCOTX с DFABXFCOTX с APUSXFCOTX с ATOIX

Доходность на риск

FRCOX vs. FCOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOX
Ранг доходности на риск FRCOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOX c FCOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCOXFCOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.52

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.96

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.61

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.93

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

9.63

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCOX vs. FCOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOTX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOX и FCOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCOXFCOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FRCOX и FCOTX

Максимальная просадка FRCOX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки FCOTX в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOX и FCOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOXFCOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-17.83%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.38%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.77%

-6.75%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-15.40%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.64%

-15.40%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.37%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOX и FCOTX

Franklin Colorado Tax Free Income Fund (FRCOX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOXFCOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.96%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

2.77%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

4.15%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.29%

-0.27%

Сравнение комиссий FRCOX и FCOTX

FRCOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FCOTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOX и FCOTX

Дивидендная доходность FRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью FCOTX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.30%3.55%3.44%3.10%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%
FRCOX
Franklin Colorado Tax Free Income Fund		3.31%4.33%3.73%2.66%2.74%2.17%2.52%3.57%3.30%3.16%3.80%3.85%

Часто задаваемые вопросы

FRCOX and FCOTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOX has higher volatility (1.15%) compared to FCOTX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FRCOX dropped -15.80% vs FCOTX's -17.83%.

FRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOX и FCOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор