PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCH.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCH.L с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Franklin Templeton and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCH.L returned -3.83%/yr vs 1.97%/yr for CC1U.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности FRCH.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRCH.L торгуется в GBP, в то время как CC1U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CC1U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCH.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CC1U.L с доходностью 1.21%.

FRCH.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.20%
3 года*
8.07%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.26%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.14%
1 год
31.31%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCH.L и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.14%23.22%21.12%-17.46%-13.83%-19.34%26.80%-10.87%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		1.21%29.55%3.30%-15.76%1.46%-2.18%-4.73%4.17%

Correlation

The correlation between FRCH.L and CC1U.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.78

The correlation between FRCH.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRCH.L и CC1U.L

Секторы
FRCH.L
CC1U.L

Потребительский циклический сектор

24.5%
20.7%

Финансовые услуги

18.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.0%

Технологии

11.3%
29.6%

Промышленность

7.9%
13.4%

Сырьевые материалы

5.6%
13.0%

Здравоохранение

5.5%
6.6%

Энергетика

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

FRCH.L
24.5%
CC1U.L
20.7%

Финансовые услуги

FRCH.L
18.3%
CC1U.L
1.3%

Коммуникационные услуги

FRCH.L
16.4%
CC1U.L
10.0%

Технологии

FRCH.L
11.3%
CC1U.L
29.6%

Промышленность

FRCH.L
7.9%
CC1U.L
13.4%

Сырьевые материалы

FRCH.L
5.6%
CC1U.L
13.0%

Здравоохранение

FRCH.L
5.5%
CC1U.L
6.6%

Энергетика

FRCH.L
3.5%
CC1U.L

-

Потребительский защитный сектор

FRCH.L
3.3%
CC1U.L
0.5%

Коммунальные услуги

FRCH.L
2.0%
CC1U.L
3.4%

Недвижимость

FRCH.L
1.7%
CC1U.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CNUA.LFRCH.L с FRUE.LFRCH.L с CBUK.DEFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L

Доходность на риск

FRCH.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCH.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCH.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.47

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.06

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.01

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

4.19

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCH.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCH.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCH.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCH.LCC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.47

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.22

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FRCH.L и CC1U.L

Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCH.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-47.04%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-16.27%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-38.49%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-40.75%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-10.28%

-21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-17.18%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

7.83%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCH.L и CC1U.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) составляет 6.61%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCH.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.14%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

14.76%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

22.30%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

25.83%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

23.88%

+7.27%

Сравнение комиссий FRCH.L и CC1U.L

FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCH.L и CC1U.L

Ни FRCH.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FRCH.L and CC1U.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор