PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRCH.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRCH.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRCH.L и XCNA.L


2026 (YTD)2025202420232022
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
-4.52%23.22%21.12%-17.46%-7.26%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
2.26%23.10%16.47%-16.84%13.29%
Разные валюты инструментов

FRCH.L торгуется в GBP, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCH.L показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 2.26%.


FRCH.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-11.49%
1 год
4.35%
3 года*
4.94%
5 лет*
-4.09%
10 лет*

XCNA.L

1 день
1.18%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
5.34%
1 год
28.59%
3 года*
5.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China UCITS ETF

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий FRCH.L и XCNA.L

FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XCNA.L в 0.29%.


Доходность на риск

FRCH.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCH.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRCH.LXCNA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.67

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.18

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

4.12

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

11.71

-10.76

FRCH.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCH.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XCNA.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCH.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRCH.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.67

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.37

-0.41

Корреляция

Корреляция между FRCH.L и XCNA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCH.L и XCNA.L

Ни FRCH.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRCH.L и XCNA.L

Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и XCNA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FRCH.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-32.05%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.13%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.18%

-3.79%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.71%

-14.83%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.22%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCH.L и XCNA.L

Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) имеют волатильность 5.81% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRCH.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.54%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

11.73%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

17.09%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

23.77%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

23.77%

+7.62%