PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCH.L с ASIU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCH.L с ASIU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and ASIU.L (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Franklin Templeton and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCH.L returned -3.83%/yr vs -5.88%/yr for ASIU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ASIU.L.

Доходность

Сравнение доходности FRCH.L и ASIU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRCH.L торгуется в GBP, в то время как ASIU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCH.L показывает доходность -6.14%, а ASIU.L немного ниже – -6.42%.

FRCH.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.20%
3 года*
8.07%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
—

ASIU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-8.99%
1 год
6.58%
3 года*
6.96%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCH.L и ASIU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.14%23.22%21.12%-17.46%-13.83%-19.34%26.80%-10.87%
ASIU.L
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc		-6.45%27.24%20.02%-19.67%-18.26%-22.68%2.58%-2.24%

Correlation

The correlation between FRCH.L and ASIU.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.52

Over the past year, FRCH.L and ASIU.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FRCH.L и ASIU.L

Секторы
FRCH.L
ASIU.L

Потребительский циклический сектор

24.5%
29.8%

Финансовые услуги

18.3%
19.0%

Коммуникационные услуги

16.4%
21.2%

Технологии

11.3%
11.7%

Промышленность

7.9%
4.4%

Сырьевые материалы

5.6%
3.1%

Здравоохранение

5.5%
5.9%

Энергетика

3.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

FRCH.L
24.5%
ASIU.L
29.8%

Финансовые услуги

FRCH.L
18.3%
ASIU.L
19.0%

Коммуникационные услуги

FRCH.L
16.4%
ASIU.L
21.2%

Технологии

FRCH.L
11.3%
ASIU.L
11.7%

Промышленность

FRCH.L
7.9%
ASIU.L
4.4%

Сырьевые материалы

FRCH.L
5.6%
ASIU.L
3.1%

Здравоохранение

FRCH.L
5.5%
ASIU.L
5.9%

Энергетика

FRCH.L
3.5%
ASIU.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

FRCH.L
3.3%
ASIU.L
2.8%

Коммунальные услуги

FRCH.L
2.0%
ASIU.L
0.6%

Недвижимость

FRCH.L
1.7%
ASIU.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CNUA.LFRCH.L с FRUE.LFRCH.L с CBUK.DEFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с CEBG.L
Часто сравнивают с ASIU.L:
ASIU.L с BNKS.LASIU.L с LCCN.LASIU.L с C500.LASIU.L с HMCA.LASIU.L с JRCD.LASIU.L с FLXC.LASIU.L с GLD

Доходность на риск

FRCH.L vs. ASIU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASIU.L
Ранг доходности на риск ASIU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIU.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIU.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCH.L c ASIU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCH.LASIU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.32

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.60

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.37

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

0.73

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCH.L vs. ASIU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCH.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ASIU.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCH.L и ASIU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCH.LASIU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FRCH.L и ASIU.L

Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке ASIU.L в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и ASIU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCH.LASIU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-59.13%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-17.78%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-26.76%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-53.33%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-36.90%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-31.00%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

9.05%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCH.L и ASIU.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) составляет 6.61%, в то время как у Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCH.LASIU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.44%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

15.08%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.79%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

38.58%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

37.41%

-6.26%

Сравнение комиссий FRCH.L и ASIU.L

FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASIU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCH.L и ASIU.L

Ни FRCH.L, ни ASIU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FRCH.L and ASIU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ASIU.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.65% for ASIU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и ASIU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор