PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBHX с LTTIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FRBHX returned 26.94% vs 7.64% for LTTIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRBHX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%.

FRBHX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.28%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.43%
1 год
7.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBHX и LTTIX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		12.28%23.65%3.64%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%3.38%

Correlation

The correlation between FRBHX and LTTIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between FRBHX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PHTJXFRBHX с PBRNXFRBHX с TTIHXFRBHX с STLDXFRBHX с FFIJX
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с MINIXLTTIX с MEIIXLTTIX с FIRMX

Доходность на риск

FRBHX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRBHXLTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.16

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.20

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.47

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.68

+1.35

FRBHX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и LTTIX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и LTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBHXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-19.33%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.64%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.45%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-2.68%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.84%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и LTTIX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBHXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

1.34%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

3.32%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

4.18%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

6.37%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

7.24%

+8.86%

Сравнение комиссий FRBHX и LTTIX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и LTTIX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.26%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

FRBHX and LTTIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBHX has higher volatility (6.20%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, FRBHX dropped -15.29% vs LTTIX's -19.33%.

LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBHX и LTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор