PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с LTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и LTRIX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		-2.17%16.69%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTRIX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.32%
3 года*
14.59%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с FHTKXFRBEX с FFGZXFRBEX с FNILXFRBEX с FSELXFRBEX с FSKAXFRBEX с FSPSXFRBEX с FXAIX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FFIJXLTRIX с POSIXLTRIX с FFSFXLTRIX с FYTKX

Сравнение комиссий FRBEX и LTRIX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXLTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.54

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.65

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.51

Корреляция

Корреляция между FRBEX и LTRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и LTRIX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		9.51%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и LTRIX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и LTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-51.39%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.65%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.57%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.26%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.23%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и LTRIX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.45%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.47%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.51%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.57%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.79%

+1.09%