PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и FFFCX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с FHTKXFRBEX с FFGZXFRBEX с FIRMXFRBEX с FNILXFRBEX с FSELXFRBEX с FSKAXFRBEX с FSPSX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VNQFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FRBEX и FFFCX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.41

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.39

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.45

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.67

+0.29

Корреляция

Корреляция между FRBEX и FFFCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и FFFCX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и FFFCX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-36.88%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-4.00%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.82%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.60%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.01%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и FFFCX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.59%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

3.56%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

5.56%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

6.33%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

6.28%

+9.60%