PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAMX с LIVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, FRAMX returned 173.61%/yr vs 12.37%/yr for LIVIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 1,644,791.35%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции FRAMX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 173.61% против 12.37% соответственно.

FRAMX

1 день
0.00%
1 месяц
1,599,541.56%
С начала года
1,644,791.35%
6 месяцев
1,644,517.81%
1 год
1,729,686.80%
3 года*
2,590.99%
5 лет*
609.45%
10 лет*
173.61%

LIVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.07%
3 года*
19.49%
5 лет*
10.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAMX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		1,644,791.35%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.39%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between FRAMX and LIVIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.81

The correlation between FRAMX and LIVIX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с JLKYXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTXFRAMX с AACTX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

FRAMX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRAMXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.21

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
548,105.89
3.04

+548,102.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

76,384.47

1.40

+76,383.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

523,435.99

3.11

+523,432.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,185,767.38

13.47

+2,185,753.91

FRAMX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и LIVIX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAMXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-34.44%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-9.44%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-17.39%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-26.45%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-34.44%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.51%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.17%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и LIVIX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеет более высокую волатильность в 967.33% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAMXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

967.33%

5.12%

+962.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

967.35%

11.01%

+956.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,592,536.58%

13.29%

+1,592,523.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

712,487.94%

15.96%

+712,471.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

503,504.00%

16.76%

+503,487.24%

Сравнение комиссий FRAMX и LIVIX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и LIVIX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.97%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		102.97%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

FRAMX and LIVIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRAMX has higher volatility (967.33%) compared to LIVIX (5.12%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAMX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор