PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с LIRKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с LIRKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и LIRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и LIRKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у LIRKX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям LIRKX по среднегодовой доходности: 3.73% против 5.60% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRKMXLIRKX с TDIFXLIRKX с PMTIXLIRKX с LTRIX

Сравнение комиссий FRAMX и LIRKX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LIRKX в 0.09%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. LIRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c LIRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXLIRKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.22

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.14

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.75

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. LIRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRKX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и LIRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXLIRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между FRAMX и LIRKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и LIRKX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности LIRKX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и LIRKX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки LIRKX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и LIRKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXLIRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-20.46%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-5.27%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-20.46%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-20.46%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.86%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.86%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и LIRKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXLIRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.81%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.12%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

7.10%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

7.80%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

7.48%

-3.00%