Сравнение FRAMX с JIEHX
FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRAMX returned 609.20%/yr vs 9.71%/yr for JIEHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и JIEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 1,644,791.35%, что значительно выше, чем у JIEHX с доходностью 11.54%.
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1,630,933.80%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 1 год
- 1,715,597.56%
- 3 года*
- 2,589.99%
- 5 лет*
- 609.20%
- 10 лет*
- 173.58%
JIEHX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRAMX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 11.54% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 16.82% |
Correlation
The correlation between FRAMX and JIEHX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between FRAMX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAMX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
FRAMX
JIEHX
Сравнение FRAMX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRAMX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +548,103.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 76,384.41 | 1.32 | +76,383.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 517,425.67 | 2.46 | +517,423.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,160,671.36 | 10.55 | +2,160,660.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и JIEHX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и JIEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAMX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -32.55% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -9.18% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -16.15% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -25.70% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.94% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.14% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и JIEHX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеет более высокую волатильность в 967.37% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAMX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 967.37% | 3.69% | +963.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 967.35% | 10.88% | +956.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,589,373.65% | 13.02% | +1,589,360.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 712,204.02% | 15.39% | +712,188.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 503,303.60% | 16.45% | +503,287.15% |
Сравнение комиссий FRAMX и JIEHX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и JIEHX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.85%, что больше доходности JIEHX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.85% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.18% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRAMX and JIEHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAMX has higher volatility (967.37%) compared to JIEHX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs JIEHX's -32.55%.
JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAMX и JIEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор