Сравнение FRALX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FRALX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRALX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRALX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRALX Franklin Alabama Tax Free Income Fund | -0.59% | 4.16% | 2.04% | 6.14% | -10.72% | 2.14% | 4.73% | 6.70% | 0.56% | 2.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FRALX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FRALX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.77% соответственно.
FRALX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.71%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRALX и DMREX
FRALX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FRALX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FRALX
DMREX
Сравнение FRALX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRALX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.23 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.23 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.90 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 9.35 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.23 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FRALX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRALX и DMREX
Дивидендная доходность FRALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRALX Franklin Alabama Tax Free Income Fund | 3.04% | 3.91% | 3.21% | 2.32% | 2.48% | 2.12% | 2.64% | 3.26% | 3.13% | 3.02% | 3.47% | 3.79% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FRALX и DMREX
Максимальная просадка FRALX за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRALX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -13.22% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -0.92% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -5.33% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.97% | -13.22% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.32% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.89% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.29% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRALX и DMREX
Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FRALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.71% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 1.17% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.47% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.14% | +0.79% |