Сравнение FQTHX с RFM
FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) and RFM (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQTHX returned 2.63%/yr vs -1.66%/yr for RFM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FQTHX charges 0.00%/yr vs 5.15%/yr for RFM.
Доходность
Сравнение доходности FQTHX и RFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQTHX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у RFM с доходностью 7.96%.
FQTHX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
RFM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FQTHX и RFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 2.99% | 5.94% | 8.76% | 8.88% | -14.00% | 6.04% | 10.96% |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund | 7.96% | 1.59% | 3.24% | 6.50% | -22.85% | 10.85% | 15.33% |
Correlation
The correlation between FQTHX and RFM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQTHX vs. RFM — Ранг доходности на риск
FQTHX
RFM
Сравнение FQTHX c RFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTHX | RFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.25 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.13 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 6.66 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTHX | RFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.32 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FQTHX и RFM
Максимальная просадка FQTHX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки RFM в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTHX и RFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQTHX | RFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -35.49% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -5.83% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -19.08% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -35.49% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.36% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -14.73% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.86% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTHX и RFM
Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) составляет 1.41%, в то время как у RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FQTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQTHX | RFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.29% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 7.42% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 9.40% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 12.86% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 12.71% | -6.63% |
Сравнение комиссий FQTHX и RFM
FQTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RFM в 5.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTHX и RFM
Дивидендная доходность FQTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности RFM в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 5.07% | 6.76% | 5.86% | 3.67% | 3.82% | 3.03% | 3.05% | 1.43% |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund | 7.51% | 8.07% | 7.70% | 7.64% | 8.38% | 10.49% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FQTHX and RFM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFM has higher volatility (3.29%) compared to FQTHX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FQTHX dropped -18.96% vs RFM's -35.49%.
FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQTHX и RFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор