Сравнение FQEMX с LCSMX

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LCSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FQEMX и LCSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и LCSMX.

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.