PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQEMX с LCSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FQEMX returned 48.81%/yr vs 31.66%/yr for LCSMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 90.46%, что значительно выше, чем у LCSMX с доходностью 67.30%.

FQEMX

1 день
0.04%
1 месяц
25.82%
С начала года
90.46%
6 месяцев
101.50%
1 год
166.09%
3 года*
48.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSMX

1 день
-0.41%
1 месяц
16.86%
С начала года
67.30%
6 месяцев
76.06%
1 год
129.10%
3 года*
31.66%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQEMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		90.46%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		67.30%51.52%-13.60%16.26%-27.25%-2.18%

Correlation

The correlation between FQEMX and LCSMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between FQEMX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с MEMQXFQEMX с AVDVFQEMX с DEMIXFQEMX с RNWGXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с HIEMXLCSMX с NEMIXLCSMX с RGSVXLCSMX с DESIXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYX

Доходность на риск

FQEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXLCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.36
5.24

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
5.52

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.31

8.61

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.52

33.45

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 6.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36

5.24

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.67

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и LCSMX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и LCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-39.72%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-15.39%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-23.31%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.73%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.95%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и LCSMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеют волатильность 13.19% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

13.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

22.67%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

25.30%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

19.25%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.02%

+1.06%

Сравнение комиссий FQEMX и LCSMX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LCSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и LCSMX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности LCSMX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		1.67%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.60%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FQEMX and LCSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCSMX has higher volatility (13.45%) compared to FQEMX (13.19%). In terms of maximum drawdown, FQEMX dropped -34.46% vs LCSMX's -39.72%.

FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs 5.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQEMX и LCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор