PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с ESIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и ESIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у ESIGX с доходностью 2.60%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с MEMQXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX

Сравнение комиссий FQEMX и ESIGX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.06

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.68

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.70

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

10.49

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа ESIGX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между FQEMX и ESIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и ESIGX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ESIGX в 1.99%

TTM202520242023202220212020
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и ESIGX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-47.21%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-13.50%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-12.11%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-20.32%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.47%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и ESIGX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

7.89%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

12.63%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.65%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

18.55%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

21.62%

-1.89%