PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с SSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с SSXU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FPXI is passively managed, while SSXU is actively managed. Over the past 3 years, FPXI returned 29.56%/yr vs 12.21%/yr for SSXU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 1.15%/yr for SSXU.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и SSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 38.06%, что значительно выше, чем у SSXU с доходностью 3.06%.

FPXI

1 день
-5.63%
1 месяц
8.84%
С начала года
38.06%
6 месяцев
35.72%
1 год
51.16%
3 года*
29.56%
5 лет*
4.36%
10 лет*
13.94%

SSXU

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.58%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.66%
1 год
17.70%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и SSXU

2026 (YTD)2025202420232022
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		38.06%26.37%12.62%9.56%-9.95%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		3.06%27.09%5.28%9.56%2.14%

Correlation

The correlation between FPXI and SSXU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.79

The correlation between FPXI and SSXU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и SSXU

Секторы
FPXI
SSXU

Технологии

37.3%
6.7%

Промышленность

21.5%
16.2%

Сырьевые материалы

13.2%
14.5%

Здравоохранение

10.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.0%

Финансовые услуги

4.2%
23.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.1%

Энергетика

2.1%
5.5%

Коммунальные услуги

1.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.5%

Недвижимость

0.5%
3.5%

Технологии

FPXI
37.3%
SSXU
6.7%

Промышленность

FPXI
21.5%
SSXU
16.2%

Сырьевые материалы

FPXI
13.2%
SSXU
14.5%

Здравоохранение

FPXI
10.9%
SSXU
6.8%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.5%
SSXU
8.0%

Финансовые услуги

FPXI
4.2%
SSXU
23.0%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.2%
SSXU
5.1%

Энергетика

FPXI
2.1%
SSXU
5.5%

Коммунальные услуги

FPXI
1.0%
SSXU
4.3%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.7%
SSXU
6.5%

Недвижимость

FPXI
0.5%
SSXU
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH
Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с VEASSXU с IDEVSSXU с AUSFSSXU с GDESSXU с EFAV

Доходность на риск

FPXI vs. SSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c SSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXISSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.27

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.66

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

5.62

+6.03

FPXI vs. SSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SSXU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и SSXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и SSXU

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки SSXU в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и SSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXISSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-13.91%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.71%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-13.91%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.35%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-3.24%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.16%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и SSXU

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXISSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

4.43%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

11.95%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

14.01%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

14.41%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.41%

+7.05%

Сравнение комиссий FPXI и SSXU

FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SSXU в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и SSXU

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SSXU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.58%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.58%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and SSXU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (13.69%) compared to SSXU (4.43%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs SSXU's -13.91%.

On 3-year performance, FPXI leads with 29.56% vs 12.21% for SSXU. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SSXU has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPXI has performed better with a 29.56% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

SSXU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.58% for FPXI.

They also come from different issuers: First Trust and Day Hagan. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 1.15% for SSXU.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и SSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор