PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с FINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с FINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FPXI is passively managed, while FINT is actively managed. Over the past year, FPXI returned 49.62% vs 31.76% for FINT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for FINT.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у FINT с доходностью 14.98%.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

FINT

1 день
-0.96%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.98%
6 месяцев
17.18%
1 год
31.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и FINT

2026 (YTD)20252024
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%-1.26%
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		14.98%29.12%-0.15%

Correlation

The correlation between FPXI and FINT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between FPXI and FINT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Frontier Asset Total International Equity ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с FINT:
FINT с FARXFINT с FGSMFINT с FLCEFINT с FCBDFINT с FOPCFINT с BUFIFINT с PATN

Доходность на риск

FPXI vs. FINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c FINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIFINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.28

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.08

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.16

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

12.35

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. FINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINT равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIFINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.99

-1.51

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FINT

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки FINT в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIFINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-13.64%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.08%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.96%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-1.54%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.58%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FINT

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIFINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.92%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

11.83%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

13.98%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

15.90%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

15.90%

+5.28%

Сравнение комиссий FPXI и FINT

FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FINT в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FINT

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FINT в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.91%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and FINT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to FINT (4.92%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs FINT's -13.64%.

On 1-year performance, FPXI leads with 49.62% vs 31.76% for FINT. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FINT has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 49.62% return vs 31.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for FINT.

FINT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.59% for FPXI.

They also come from different issuers: First Trust and Frontier. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.90% for FINT.

FINT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и FINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор