Сравнение FPXE с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
FPXE и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и EUDV
FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
FPXE vs. EUDV — Ранг доходности на риск
FPXE
EUDV
Сравнение FPXE c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.73 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.65 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 1.73 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и EUDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и EUDV
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и EUDV
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -37.51% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.63% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -37.51% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.25% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -8.69% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.03% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и EUDV
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.04% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 9.94% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 15.78% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.00% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.34% | +4.78% |