PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX.L с NESP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L).

FPX.L и NESP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%-3.21%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		-4.81%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NESP.L с доходностью -4.81%.

FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

NESP.L

1 день
2.47%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.62%
1 год
22.14%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US IPO Index UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FPXFPX.L с FEX.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с FDN.LFPX.L с NESG.LFPX.L с LEGR.L
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с CNDX.L

Сравнение комиссий FPX.L и NESP.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.

FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FPX.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPX.LNESP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.66

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.81

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.25

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPX.LNESP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между FPX.L и NESP.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и NESP.L

Ни FPX.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и NESP.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и NESP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FPX.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-26.62%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.96%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.10%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.59%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.13%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и NESP.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPX.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.00%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

12.18%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

19.61%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

29.80%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

29.80%

-4.13%