Сравнение NESP.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
NESP.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESP.L или CNDX.L.
Основные характеристики
| NESP.L | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.03% | 19.88% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.12% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 14.73% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 49.02% | 16.12% |
| Макс. просадка | -26.62% | -35.17% |
| Текущая просадка | -13.63% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между NESP.L и CNDX.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и CNDX.L
С начала года, NESP.L показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESP.L и CNDX.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESP.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и CNDX.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и CNDX.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и CNDX.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 3.87% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.