Сравнение FPX.L с FSKY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L).

FPX.L и FSKY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. FSKY.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FSKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и FSKY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF	-0.74%	26.94%	27.09%	16.75%	-27.92%	3.98%	43.83%	25.95%	0.59%
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation	-14.78%	1.06%	37.83%	47.12%	-39.21%	12.29%	54.03%	20.71%	0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у FSKY.L с доходностью -14.78%.

FPX.L

1 день: 3.85%

1 месяц: -1.99%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: -0.84%

1 год: 39.63%

3 года*: 21.50%

5 лет*: 7.00%

10 лет*: —

FSKY.L

1 день: 2.48%

1 месяц: 1.83%

С начала года: -14.78%

6 месяцев: -16.57%

1 год: 4.08%

3 года*: 15.53%

5 лет*: 3.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust US IPO Index UCITS ETF

Название символа

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с FPX.L:

FPX.L с FPX FPX.L с FEX.L FPX.L с FCSG.L FPX.L с FEUD.L FPX.L с NESG.L FPX.L с FDN.L FPX.L с LEGR.L

Часто сравнивают с FSKY.L:

FSKY.L с FCBR.L FSKY.L с SPY FSKY.L с IITU.L FSKY.L с ESPO FSKY.L с FDN.L FSKY.L с QCLN.L FSKY.L с CAPS.L

Сравнение комиссий FPX.L и FSKY.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKY.L в 0.60%.

FPX.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF

FSKY.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Доходность на риск

FPX.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FPX.L	FSKY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	0.15	+1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	0.39	+1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.05	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.06	0.10	+2.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.67	0.24	+9.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. FSKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSKY.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и FSKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FPX.L	FSKY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	0.15	+1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.12	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.43	+0.30

Корреляция

Корреляция между FPX.L и FSKY.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FSKY.L

Ни FPX.L, ни FSKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FSKY.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FSKY.L в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FSKY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FPX.L	FSKY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.97%	-47.61%	+10.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.42%	-27.00%	+13.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.97%	-47.61%	+10.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.31%	-23.43%	+18.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.23%	-15.62%	+3.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.85%	11.26%	-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FSKY.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FPX.L	FSKY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.77%	5.96%	+0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.91%	19.28%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.39%	27.77%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.79%	27.52%	-1.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.67%	27.09%	-1.42%

Сравнение FPX.L с FSKY.L

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FSKY.L

Сравнение доходности по годам FPX.L и FSKY.L

Доходность по периодам

FPX.L

FSKY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FPX.L и FSKY.L

Доходность на риск

FPX.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск

FPX.L

FSKY.L

Сравнение FPX.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FPX.L vs. FSKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FSKY.L

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FSKY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FSKY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)