PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPTKX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPTKX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FPTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPTKX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPTKX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		0.33%13.38%6.60%11.54%-14.48%7.42%12.62%16.48%-4.30%4.71%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FPTKX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FPTKX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.98%
1 год
11.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FPTKX:
FPTKX с ^GSPCFPTKX с PLJIXFPTKX с FHBZXFPTKX с ARFVXFPTKX с FRIMXFPTKX с FFGZXFPTKX с FNILX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FPTKX и TDIFX

FPTKX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FPTKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPTKX
Ранг доходности на риск FPTKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPTKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPTKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPTKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPTKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPTKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPTKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPTKXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.47

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.07

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.47

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

6.12

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPTKX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPTKX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPTKX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPTKXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Корреляция

Корреляция между FPTKX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPTKX и TDIFX

Дивидендная доходность FPTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.77%6.79%4.31%2.89%8.61%10.96%7.02%6.93%8.54%2.15%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FPTKX и TDIFX

Максимальная просадка FPTKX за все время составила -20.37%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPTKX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPTKXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.37%

-12.21%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-2.84%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.37%

-12.21%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.83%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.77%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPTKX и TDIFX

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FPTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPTKXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.51%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.32%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

4.34%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

5.89%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

5.05%

+2.80%