Сравнение FPNTX с FARCX
FPNTX (Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - FPNTX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FPNTX returned 1.96%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FPNTX charges 0.76%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности FPNTX и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPNTX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FPNTX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 1.96% против 5.60% соответственно.
FPNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.96%
FARCX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам FPNTX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNTX Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund | 1.63% | 4.17% | 1.32% | 5.69% | -10.47% | 3.23% | 4.27% | 7.95% | 1.00% | 5.87% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 11.64% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between FPNTX and FARCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1995 г. | 0.04 |
Over the past year, FPNTX and FARCX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPNTX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
FPNTX
FARCX
Сравнение FPNTX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNTX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.77 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.75 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNTX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.07 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FPNTX и FARCX
Максимальная просадка FPNTX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNTX и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPNTX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -70.62% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -7.83% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.49% | -17.59% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -31.77% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.45% | -41.05% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.20% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.45% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.39% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNTX и FARCX
Текущая волатильность для Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX) составляет 1.33%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FPNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPNTX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.64% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 9.29% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 12.98% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 18.34% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 20.16% | -15.58% |
Сравнение комиссий FPNTX и FARCX
FPNTX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNTX и FARCX
Дивидендная доходность FPNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FARCX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 5.22% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
FPNTX Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund | 3.10% | 3.32% | 3.10% | 2.61% | 2.38% | 2.03% | 2.92% | 2.77% | 3.67% | 3.28% | 3.53% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
FPNTX and FARCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARCX has higher volatility (3.64%) compared to FPNTX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FPNTX dropped -19.11% vs FARCX's -70.62%.
FPNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPNTX и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор