PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US67065L7405

CUSIP

67065L740

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

28 окт. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FPNTX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX) показал доход в -2.01% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPNTX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FPNTX

С начала года

-2.01%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-3.74%

1 год

-0.10%

3 года

0.54%

5 лет

0.09%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.27%1.45%-2.36%-0.83%-0.51%-2.01%
2024-0.34%0.34%0.00%-1.17%0.56%2.33%0.45%1.03%-0.22%-1.85%2.03%-1.76%1.32%
20232.99%-2.70%1.90%-0.19%-0.95%1.13%0.23%-1.45%-3.08%-1.63%6.61%3.13%5.71%
2022-2.36%-0.54%-2.52%-3.70%1.43%-3.14%3.25%-2.47%-4.59%-0.91%5.21%-0.19%-10.46%
20210.89%-1.56%0.45%0.98%0.78%0.78%0.60%-0.27%-0.62%0.09%1.21%-0.10%3.25%
20201.91%1.44%-4.03%-1.95%3.55%1.20%0.57%-0.59%0.20%-0.42%1.62%0.92%4.27%
20190.83%0.81%1.73%0.61%1.43%0.33%0.60%1.64%-0.76%0.13%0.21%0.13%7.95%
2018-1.36%-0.55%0.47%-0.19%1.30%0.08%0.18%0.27%-0.47%-0.85%0.94%1.22%1.00%
20170.28%0.65%0.19%0.84%1.57%-0.09%0.64%0.73%-0.36%0.28%0.00%1.02%5.88%
20161.01%-0.06%0.65%0.83%0.64%1.87%-0.07%0.18%-0.61%-1.14%-4.64%1.05%-0.45%
20151.65%-0.85%0.40%-0.59%-0.14%-0.23%0.77%0.31%0.58%0.22%0.66%0.95%3.76%
20142.55%1.17%0.51%1.35%1.52%0.04%0.31%1.41%0.49%0.94%0.13%0.68%11.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPNTX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPNTX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPNTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.27$0.24$0.24$0.33$0.31$0.39$0.36$0.38$0.41$0.41

Дивидендный доход

3.32%3.10%2.62%2.39%2.04%2.92%2.78%3.67%3.28%3.54%3.66%3.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.14
2024$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 17.17%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund составляет 6.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.17%8 апр. 1987 г.13919 окт. 1987 г.751 февр. 1988 г.214
-15.45%7 дек. 2021 г.22325 окт. 2022 г.———
-14.82%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.10415 мая 2009 г.330
-12.23%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18410 дек. 2020 г.193
-10.09%5 мар. 1999 г.2371 февр. 2000 г.21812 дек. 2000 г.455
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...