PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.56%11.37%18.95%20.29%-2.01%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FPKFX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.42%
1 год
13.71%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FPKFX и FRGAX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.93

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.96

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между FPKFX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и FRGAX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.26%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и FRGAX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-11.77%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.53%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.62%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и FRGAX

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.51%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.04%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.09%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

10.33%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

10.33%

+4.06%