Сравнение FPJAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FPJAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FPJAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPJAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 2.55% | 31.28% | 7.02% | 15.59% | -22.48% | 2.86% | 25.03% | 25.36% | -15.10% | 29.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FPJAX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FPJAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.75% соответственно.
FPJAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.58%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPJAX и FXAIX
FPJAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FPJAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FPJAX
FXAIX
Сравнение FPJAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPJAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.84 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.30 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.05 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.13 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPJAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.84 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FPJAX и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPJAX и FXAIX
Дивидендная доходность FPJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 9.49% | 9.73% | 4.54% | 3.47% | 0.00% | 11.39% | 1.60% | 0.98% | 0.00% | 0.23% | 0.79% | 0.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FPJAX и FXAIX
Максимальная просадка FPJAX за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPJAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPJAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -33.79% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.13% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -24.50% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -33.79% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -8.89% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -3.83% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.50% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPJAX и FXAIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FPJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPJAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.24% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 9.08% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 18.13% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.88% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.03% | +0.13% |