PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPDIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPDIX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FPDIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPDIX и PUDZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		-1.01%24.03%15.81%20.91%-17.98%17.54%18.10%9.07%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, FPDIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

FPDIX

1 день
3.22%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.13%
1 год
22.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FPDIX:
FPDIX с FFI.AXFPDIX с FBGRXFPDIX с FZROXFPDIX с CSTAXFPDIX с FXAIXFPDIX с CONWXFPDIX с TIBIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FPDIX и PUDZX

PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FPDIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPDIX
Ранг доходности на риск FPDIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPDIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPDIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPDIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPDIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPDIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.04

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.65

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.45

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

13.65

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPDIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPDIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между FPDIX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPDIX и PUDZX

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FPDIX и PUDZX

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPDIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-21.53%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.20%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-17.98%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.59%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.31%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.47%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPDIX и PUDZX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPDIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

2.71%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

6.29%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

9.72%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.59%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

9.70%

+9.20%