Сравнение FPDIX с FIQDX
FPDIX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I) and FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FPDIX returned 10.73%/yr vs 6.33%/yr for FIQDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FPDIX и FIQDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPDIX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у FIQDX с доходностью 8.72%.
FPDIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
FIQDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPDIX и FIQDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 13.07% | 24.03% | 15.81% | 20.91% | -17.98% | 17.54% | 18.10% | 9.07% |
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 8.72% | 10.40% | 6.03% | 4.55% | -3.17% | 15.96% | 3.79% | 2.76% |
Correlation
The correlation between FPDIX and FIQDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FPDIX and FIQDX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPDIX vs. FIQDX — Ранг доходности на риск
FPDIX
FIQDX
Сравнение FPDIX c FIQDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPDIX | FIQDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.72 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 8.56 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 31.63 | -18.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPDIX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.59 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FPDIX и FIQDX
Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки FIQDX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и FIQDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPDIX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -19.98% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -1.94% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -5.91% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -12.79% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.83% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.97% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.52% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPDIX и FIQDX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPDIX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.31% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 3.60% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 4.63% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 6.91% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 7.41% | +11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPDIX и FIQDX
FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 4.19% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 7.39% | 5.44% | 2.29% | 3.17% | 8.46% |
FPDIX Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPDIX and FIQDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPDIX has higher volatility (4.14%) compared to FIQDX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FPDIX dropped -32.81% vs FIQDX's -19.98%.
FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPDIX и FIQDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор