PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPBFX с VPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FPBFX returned 13.28%/yr vs 10.88%/yr for VPADX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FPBFX charges 1.04%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPBFX показывает доходность 31.13%, а VPADX немного ниже – 30.85%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции VPADX по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.88% соответственно.

FPBFX

1 день
-0.35%
1 месяц
8.64%
С начала года
31.13%
6 месяцев
34.00%
1 год
59.22%
3 года*
26.81%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.28%

VPADX

1 день
0.36%
1 месяц
8.56%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.20%
1 год
53.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPBFX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		31.13%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.85%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between FPBFX and VPADX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.85

The correlation between FPBFX and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY

Доходность на риск

FPBFX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.98

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.80

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.10

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

15.89

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPADX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и VPADX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPBFXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-55.28%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.41%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-16.37%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-31.17%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.67%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-11.75%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.45%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и VPADX

Текущая волатильность для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPBFXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.40%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

15.09%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

18.44%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.43%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.24%

+1.45%

Сравнение комиссий FPBFX и VPADX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и VPADX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VPADX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		6.25%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.70%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FPBFX and VPADX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (6.40%) compared to FPBFX (5.90%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs VPADX's -55.28%.

FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPBFX и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор