Сравнение FPBFX с MINDX
FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FPBFX returned 13.29%/yr vs 6.25%/yr for MINDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPBFX charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 13.29% против 6.25% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 13.29%
MINDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам FPBFX и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 27.90% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
MINDX Matthews India Fund | -8.52% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between FPBFX and MINDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FPBFX and MINDX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPBFX vs. MINDX — Ранг доходности на риск
FPBFX
MINDX
Сравнение FPBFX c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPBFX | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.34 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | -0.81 | +15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и MINDX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPBFX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -72.18% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -21.96% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -26.51% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -26.51% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -48.46% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -16.45% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -14.96% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 9.23% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и MINDX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPBFX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 4.69% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 13.51% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 15.92% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.98% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.46% | +0.45% |
Сравнение комиссий FPBFX и MINDX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и MINDX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности MINDX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.41% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
MINDX Matthews India Fund | 7.39% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FPBFX and MINDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (10.76%) compared to MINDX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs MINDX's -72.18%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPBFX и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор