Сравнение FPBFX с MINDX
FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FPBFX returned 13.28%/yr vs 5.44%/yr for MINDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPBFX charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 13.28% против 5.44% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.28%
MINDX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам FPBFX и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 31.13% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
MINDX Matthews India Fund | -13.54% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between FPBFX and MINDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FPBFX and MINDX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPBFX vs. MINDX — Ранг доходности на риск
FPBFX
MINDX
Сравнение FPBFX c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.89 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | -0.50 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | -1.25 | +20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.70 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и MINDX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPBFX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -72.18% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -21.96% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -26.51% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -26.51% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -48.46% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -21.05% | +20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -14.95% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.59% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и MINDX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPBFX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.28% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 13.08% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 15.73% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.90% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.43% | +0.26% |
Сравнение комиссий FPBFX и MINDX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и MINDX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности MINDX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.25% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
MINDX Matthews India Fund | 7.82% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FPBFX and MINDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (5.90%) compared to MINDX (5.28%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs MINDX's -72.18%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPBFX и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор