Сравнение FPBFX с MGSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и MGSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и MGSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 4.80% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.25% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.36%
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и MGSEX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.
Доходность на риск
FPBFX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск
FPBFX
MGSEX
Сравнение FPBFX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | MGSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.36 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.91 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.44 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 11.93 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и MGSEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и MGSEX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MGSEX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 7.82% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и MGSEX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и MGSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -62.06% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.34% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -43.13% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -45.32% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -12.42% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -13.92% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.13% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и MGSEX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 10.35% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 17.67% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.87% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.07% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 25.63% | -8.13% |