Сравнение FPBFX с INDAX
FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while INDAX is a India Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, FPBFX returned 12.46%/yr vs 6.76%/yr for INDAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FPBFX charges 1.04%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и INDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 12.46% против 6.76% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 12.46%
INDAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам FPBFX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 25.53% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -10.87% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Correlation
The correlation between FPBFX and INDAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between FPBFX and INDAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPBFX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
FPBFX
INDAX
Сравнение FPBFX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPBFX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.65 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | -1.37 | +13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и INDAX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и INDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPBFX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -43.98% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -20.07% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -23.49% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -23.49% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -43.98% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -17.12% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -10.81% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 9.53% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и INDAX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPBFX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.82% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 13.31% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 15.19% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.25% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.88% | +1.12% |
Сравнение комиссий FPBFX и INDAX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и INDAX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности INDAX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.53% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.31% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
FPBFX and INDAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (9.09%) compared to INDAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs INDAX's -43.98%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPBFX и INDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор