PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOTKX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOTKX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, FOTKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEXFOTKX с TCLTX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FOTKX и FRAMX

FOTKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FOTKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOTKXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.64

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.30

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.22

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

8.81

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOTKX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOTKXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между FOTKX и FRAMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOTKX и FRAMX

Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и FRAMX

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOTKXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-33.94%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.45%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-16.31%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.47%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.86%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и FRAMX

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOTKXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.14%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

2.95%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.64%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.22%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

4.48%

+1.94%