Сравнение FOTKX с FCFFX
FOTKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6) and FCFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FOTKX returned 3.62%/yr vs 7.43%/yr for FCFFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FOTKX charges 0.38%/yr vs 1.75%/yr for FCFFX.
Доходность
Сравнение доходности FOTKX и FCFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOTKX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FCFFX с доходностью 8.94%.
FOTKX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
FCFFX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам FOTKX и FCFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 4.60% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 8.94% | 20.23% | 11.76% | 17.50% | -18.93% | 14.90% | 16.35% | 25.42% | -9.19% | 8.68% |
Correlation
The correlation between FOTKX and FCFFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FOTKX and FCFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOTKX vs. FCFFX — Ранг доходности на риск
FOTKX
FCFFX
Сравнение FOTKX c FCFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOTKX | FCFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.42 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 10.29 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOTKX и FCFFX
Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FCFFX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и FCFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOTKX | FCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -56.57% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -8.92% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -13.92% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -27.88% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.15% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -8.34% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOTKX и FCFFX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOTKX | FCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.43% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 10.56% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 12.37% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 14.47% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 15.18% | -8.74% |
Сравнение комиссий FOTKX и FCFFX
FOTKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCFFX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOTKX и FCFFX
Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FCFFX в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 7.84% | 6.99% | 2.18% | 0.70% | 10.63% | 9.51% | 5.52% | 6.57% | 11.46% | 4.73% | 4.30% | 3.94% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 4.95% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FOTKX and FCFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCFFX has higher volatility (5.43%) compared to FOTKX (2.52%). In terms of maximum drawdown, FOTKX dropped -18.29% vs FCFFX's -56.57%.
FOTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOTKX и FCFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор