PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPCX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOPCX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

FOPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOPCX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOPCX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C		-2.49%23.76%3.01%15.76%-29.71%16.46%18.29%20.30%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, FOPCX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

FOPCX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-1.08%
1 год
17.33%
3 года*
10.27%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.23%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FOPCX:
FOPCX с XLKFOPCX с VGTFOPCX с AVDVXFOPCX с FSELXFOPCX с FSPSXFOPCX с ALOIXFOPCX с ARHBX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий FOPCX и VFSAX

FOPCX берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FOPCX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPCX
Ранг доходности на риск FOPCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPCX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.06

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.63

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.49

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

9.78

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPCX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPCX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPCX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между FOPCX и VFSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPCX и VFSAX

Дивидендная доходность FOPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C		12.52%12.21%5.97%3.05%6.93%9.29%0.00%0.00%1.89%1.31%0.00%0.37%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOPCX и VFSAX

Максимальная просадка FOPCX за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPCX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOPCXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-39.86%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.48%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-33.81%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-9.36%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-9.42%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPCX и VFSAX

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.61% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOPCXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.11%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.58%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.90%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.03%

-1.03%