Сравнение FOPCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FOPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOPCX или XLK.
Основные характеристики
| FOPCX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | 10.47% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 38.62% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 17.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.45% | 24.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 20.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 17.99% |
| Макс. просадка | -72.62% | -82.05% |
| Current Drawdown | -19.94% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между FOPCX и XLK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOPCX и XLK
С начала года, FOPCX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FOPCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.50% против 20.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOPCX и XLK
FOPCX берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOPCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPCX и XLK
Дивидендная доходность FOPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOPCX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C | 3.00% | 3.05% | 6.93% | 9.29% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FOPCX и XLK
Максимальная просадка FOPCX за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPCX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOPCX и XLK
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) составляет 3.67%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FOPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.