PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPCX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOPCX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

FOPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FOPCX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOPCX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C		-2.49%23.76%3.01%15.76%-29.71%16.46%18.29%27.68%-14.96%34.17%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FOPCX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции FOPCX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.57% соответственно.

FOPCX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-1.08%
1 год
17.33%
3 года*
10.27%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.23%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FOPCX:
FOPCX с XLKFOPCX с VGTFOPCX с AVDVXFOPCX с FSELXFOPCX с FSPSXFOPCX с ALOIXFOPCX с ARHBX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий FOPCX и KGGAX

FOPCX берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.

FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

FOPCX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPCX
Ранг доходности на риск FOPCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPCX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.54

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

4.19

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

5.00

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

18.23

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPCX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPCX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPCX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.54

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между FOPCX и KGGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPCX и KGGAX

Дивидендная доходность FOPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C		12.52%12.21%5.97%3.05%6.93%9.29%0.00%0.00%1.89%1.31%0.00%0.37%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FOPCX и KGGAX

Максимальная просадка FOPCX за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPCX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOPCXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-45.27%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.63%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-26.59%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-31.90%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-7.14%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-9.76%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPCX и KGGAX

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.61% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOPCXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.36%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.51%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.41%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.10%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.08%

+0.92%