Сравнение FOF с ACIIX

С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOF и ACIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности ACIIX в 10.28%

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и ACIIX.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.