PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с EIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 8.16% против 4.80% соответственно.

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с BCIEIAMX с EIFVXEIAMX с EIMAXEIAMX с EBABXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX

Сравнение комиссий FOCIX и EIAMX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Доходность на риск

FOCIX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXEIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.80

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.96

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.50

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

11.20

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EIAMX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.80

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.22

+0.57

Корреляция

Корреляция между FOCIX и EIAMX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и EIAMX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EIAMX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и EIAMX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и EIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-43.35%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-2.14%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-10.02%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-43.35%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-10.97%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-16.21%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.48%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и EIAMX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.73%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

1.72%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

2.74%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

3.17%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

22.48%

-13.30%