Сравнение FNYTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FNYTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 сент. 1982 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FNYTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNYTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNYTX Franklin New York Tax Free Income Fund | -0.45% | 3.90% | 2.47% | 6.93% | -12.00% | 1.85% | 4.75% | 7.56% | 0.43% | 2.45% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FNYTX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FNYTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.77% соответственно.
FNYTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.60%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNYTX и DMREX
FNYTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FNYTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FNYTX
DMREX
Сравнение FNYTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNYTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.23 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.23 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.90 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 9.35 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.23 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.86 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FNYTX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNYTX и DMREX
Дивидендная доходность FNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNYTX Franklin New York Tax Free Income Fund | 3.51% | 4.57% | 3.85% | 2.78% | 2.84% | 2.45% | 2.64% | 3.41% | 3.38% | 3.43% | 3.63% | 3.60% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FNYTX и DMREX
Максимальная просадка FNYTX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNYTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -13.22% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.92% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -5.33% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.45% | -13.22% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.32% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.89% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.29% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNYTX и DMREX
Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNYTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.48% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.71% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 1.17% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 2.47% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.14% | +1.24% |