PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSHX с SWYBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSHX с SWYBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) and SWYBX (Schwab Target 2015 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FNSHX returned 3.17%/yr vs 4.96%/yr for SWYBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNSHX charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for SWYBX.

Доходность

Сравнение доходности FNSHX и SWYBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSHX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у SWYBX с доходностью 4.97%.

FNSHX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.11%
1 год
10.82%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

SWYBX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.17%
1 год
13.13%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSHX и SWYBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		4.71%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.97%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%14.99%-2.59%3.66%

Correlation

The correlation between FNSHX and SWYBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.84

The correlation between FNSHX and SWYBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Schwab Target 2015 Index Fund

Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с CHDEXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX
Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с SWYLXSWYBX с FFFDXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с SWTSXSWYBX с FIRMXSWYBX с FFFAX

Доходность на риск

FNSHX vs. SWYBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSHX c SWYBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSHXSWYBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.49

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.02

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

13.64

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSHX vs. SWYBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSHX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYBX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSHX и SWYBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSHXSWYBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FNSHX и SWYBX

Максимальная просадка FNSHX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки SWYBX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSHX и SWYBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSHXSWYBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-20.49%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-4.48%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-6.84%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-20.49%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.35%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.45%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSHX и SWYBX

Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) имеют волатильность 1.94% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSHXSWYBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

4.49%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

5.65%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

8.16%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

7.84%

-3.00%

Сравнение комиссий FNSHX и SWYBX

FNSHX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWYBX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSHX и SWYBX

Дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SWYBX в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.01%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.30%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNSHX and SWYBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYBX has higher volatility (1.94%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FNSHX dropped -15.87% vs SWYBX's -20.49%.

FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSHX и SWYBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор