PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSDX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSDX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FNSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNSDX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSDX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		-0.48%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%18.34%25.58%-10.52%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNSDX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FNSDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.51%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FNSDX и FZROX

FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FNSDX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSDX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSDXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.50

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.28

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSDX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSDX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSDX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSDXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между FNSDX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSDX и FZROX

Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		3.89%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSDX и FZROX

Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSDXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-34.96%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.44%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-25.12%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.16%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.61%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSDX и FZROX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSDXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.52%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.81%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.68%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.45%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.28%

-4.29%