PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с UHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs -31.72%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 13.42% против -31.72% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between FNPIX and UHPIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and UHPIX has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.26

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.01

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.29

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.51

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.18

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UHPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-99.98%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-46.98%

+24.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-80.96%

+57.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-96.64%

+58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-98.81%

+40.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-99.96%

+85.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-93.42%

+57.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

26.52%

-17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UHPIX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.59%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

19.09%

-14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

37.51%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

52.53%

-31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

82.92%

-55.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

228.53%

-197.88%

Сравнение комиссий FNPIX и UHPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UHPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and UHPIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs UHPIX's -99.98%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор