PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с UHPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 15.10%/yr vs -30.50%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 51.66%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 15.10% против -30.50% соответственно.

FNPIX

1 день
0.76%
1 месяц
5.10%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-6.18%
1 год
5.29%
3 года*
23.17%
5 лет*
10.73%
10 лет*
15.10%

UHPIX

1 день
1.27%
1 месяц
23.55%
С начала года
51.66%
6 месяцев
55.38%
1 год
15.20%
3 года*
-26.17%
5 лет*
-23.80%
10 лет*
-30.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-4.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		51.66%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between FNPIX and UHPIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and UHPIX has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с GRZZX

Доходность на риск

FNPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNPIXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.23

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.67

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.27

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.50

+0.28

FNPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UHPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-99.98%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-44.95%

+22.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-80.96%

+57.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-96.64%

+58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-98.81%

+40.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-99.95%

+91.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-93.42%

+57.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

26.07%

-16.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UHPIX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 6.29%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

11.67%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

37.96%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

52.67%

-30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

82.99%

-55.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

228.63%

-197.95%

Сравнение комиссий FNPIX и UHPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UHPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		2.83%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and UHPIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (11.67%) compared to FNPIX (6.29%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs UHPIX's -99.98%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор