Сравнение FNPIX с UDPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).

FNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPIX и UDPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund	-17.62%	16.39%	38.51%	18.34%	-23.84%	57.11%	-9.83%	46.49%	-17.23%	27.19%
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund	-12.54%	19.96%	18.13%	23.94%	-19.89%	52.21%	15.74%	47.47%	-13.82%	54.86%

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 13.01% против 18.20% соответственно.

FNPIX

1 день: 1.61%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -17.62%

6 месяцев: -16.27%

1 год: -7.81%

3 года*: 18.00%

5 лет*: 9.78%

10 лет*: 13.01%

UDPIX

1 день: 0.19%

1 месяц: -15.04%

С начала года: -12.54%

6 месяцев: -7.17%

1 год: 9.29%

3 года*: 15.50%

5 лет*: 10.03%

10 лет*: 18.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProFunds Financials UltraSector Fund

Название символа

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с FNPIX:

FNPIX с ^DJT FNPIX с XLF FNPIX с XLK FNPIX с XLV FNPIX с BIPIX FNPIX с PHPIX FNPIX с RMQHX

Часто сравнивают с UDPIX:

UDPIX с INPIX UDPIX с NASDX UDPIX с DIA UDPIX с BIPIX UDPIX с BLPIX UDPIX с ENPIX UDPIX с PHPIX

Сравнение комиссий FNPIX и UDPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

FNPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund

UDPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Доходность на риск

FNPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNPIX	UDPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.21	0.34	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.10	0.72	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.10	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.39	0.36	-0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.18	1.27	-2.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNPIX	UDPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.21	0.34	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.34	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.52	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.31	-0.22

Корреляция

Корреляция между FNPIX и UDPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UDPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund	0.00%	0.00%	0.49%	0.25%	0.00%	13.10%	0.00%	1.70%	0.00%	0.00%
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund	4.46%	3.90%	0.00%	0.95%	0.00%	13.43%	14.53%	1.96%	0.93%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UDPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UDPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNPIX	UDPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.14%	-81.97%	-11.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.37%	-20.97%	-1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.80%	-40.44%	+2.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.23%	-63.40%	+5.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.12%	-19.22%	-1.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.37%	-17.66%	-18.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.50%	6.00%	+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UDPIX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 6.14%, в то время как у ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNPIX	UDPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	8.10%	-1.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.85%	17.88%	-1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.86%	33.34%	-4.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.38%	29.83%	-2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.68%	35.04%	-4.36%

Сравнение FNPIX с UDPIX

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UDPIX

Сравнение доходности по годам FNPIX и UDPIX

Доходность по периодам

FNPIX

UDPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNPIX и UDPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

FNPIX

UDPIX

Сравнение FNPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UDPIX

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UDPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UDPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)