PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с UDPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 14.96%/yr vs 20.68%/yr for UDPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 14.96% против 20.68% соответственно.

FNPIX

1 день
0.97%
1 месяц
6.15%
6 месяцев
4.36%
С начала года
3.00%
1 год
9.73%
3 года*
23.63%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.96%

UDPIX

1 день
0.54%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.97%
1 год
35.37%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.32%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		3.00%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		16.97%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between FNPIX and UDPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

0.85

The correlation between FNPIX and UDPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с RMQHXFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с NASDXUDPIX с RYMDX

Доходность на риск

FNPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.50

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.15

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.91

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

6.98

-5.82

FNPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UDPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-81.97%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-19.37%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-33.41%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-40.44%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-63.40%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.68%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-17.49%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

5.28%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UDPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.83%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

19.41%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

24.63%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

30.10%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

35.08%

-4.54%

Сравнение комиссий FNPIX и UDPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UDPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.33%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and UDPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (6.15%) compared to UDPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор