PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с UDPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 21.05%/yr for UDPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 21.05% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between FNPIX and UDPIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

0.85

The correlation between FNPIX and UDPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX

Доходность на риск

FNPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.69

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.38

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.11

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

7.71

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXUDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.69

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UDPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-81.97%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-19.37%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-33.41%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-40.44%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-63.40%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

0.00%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-17.57%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

5.28%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UDPIX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.59%, в то время как у ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.00%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

18.54%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

24.11%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

29.99%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

35.13%

-4.48%

Сравнение комиссий FNPIX и UDPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UDPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and UDPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDPIX has higher volatility (6.00%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор